VNPY中Tick級別準(zhǔn)高頻交易簡單策略是什么，針對這個(gè)問題，這篇文章詳細(xì)介紹了相對應(yīng)的分析和解答，希望可以幫助更多想解決這個(gè)問題的小伙伴找到更簡單易行的方法。
VNPY中，大多策略都是基于bar分鐘級別；國內(nèi)tick是一秒兩筆，頻率不算太高。這里嘗試做了一個(gè)Tick基本準(zhǔn)高頻交易策略，只是為了實(shí)現(xiàn)思路?？梢曰販y，不要直接用。。
回測時(shí)候記得把回測模式改為TICK_MODE, 數(shù)據(jù)庫改為TICK_DB_NAME，還有setStartDate時(shí)候initdays設(shè)為0，不需要回讀歷史天數(shù)，只需要當(dāng)天數(shù)據(jù); 另外TICK回測超過一天系統(tǒng)就報(bào)錯(cuò)內(nèi)存不夠， 所以最好一天就夠。還有，把currentTime改為開盤時(shí)間, 因?yàn)椴呗灾辉陂_盤時(shí)間運(yùn)行，收盤前會(huì)自動(dòng)平倉。
入場： 每次讀Tick，分析過去10個(gè)tick的的總計(jì)，如果買量大于賣量，開多單；反之空單
下單價(jià)格是當(dāng)前tick市價(jià)；
止損：下單同時(shí)開反向2個(gè)價(jià)位的阻止單；
離場：下次TICK讀取時(shí)候，如果已經(jīng)是買入價(jià)格正向3個(gè)點(diǎn)，再次判斷買賣量比，如果已經(jīng)不符合，市價(jià)賣出；如果還是符合原來量比就極小持有，清掉之前阻止單，改掛當(dāng)前價(jià)位反向2個(gè)點(diǎn)阻止單。
7-24 更新，具體代碼更新等驗(yàn)證后更新：
更改stoporder止損單為limit order限價(jià)單，這樣更為快速；放在ontrade()，一旦主動(dòng)交易確認(rèn)發(fā)生后，發(fā)出這個(gè)止損limit order
在onorder()加入，一旦發(fā)現(xiàn)發(fā)出交易沒有完成，還在掛單，取消
新增一個(gè)類全局變量級別的鎖，當(dāng)有order掛單或者沒有order發(fā)出單沒有返回信息時(shí)候，這個(gè)鎖關(guān)閉，不再開新單；避免多個(gè)單同時(shí)阻塞。
# encoding: UTF-8 from __future__ import division from vnpy.trader.vtGateway import * from datetime import datetime, time from vnpy.trader.vtObject import VtBarData from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate, BarGenerator, ArrayManager, TickArrayManager) ######################################################################## class TickOneStrategy(CtaTemplate): """基于Tick的交易策略""" className = 'TickOneStrategy' author = u'BillyZhang' # 策略參數(shù) fixedSize = 1 Ticksize = 10 initDays = 0 DAY_START = time(9, 00) # 日盤啟動(dòng)和停止時(shí)間 DAY_END = time(14, 58) NIGHT_START = time(21, 00) # 夜盤啟動(dòng)和停止時(shí)間 NIGHT_END = time(10, 58) # 策略變量 posPrice = 0 # 持倉價(jià)格 pos = 0 # 持倉數(shù)量 # 參數(shù)列表，保存了參數(shù)的名稱 paramList = ['name', 'className', 'author', 'vtSymbol', 'initDays', 'Ticksize', 'fixedSize' ] # 變量列表，保存了變量的名稱 varList = ['inited', 'trading', 'pos', 'posPrice' ] # 同步列表，保存了需要保存到數(shù)據(jù)庫的變量名稱 syncList = ['pos', 'posPrice', 'intraTradeHigh', 'intraTradeLow'] # ---------------------------------------------------------------------- def __init__(self, ctaEngine, setting): """Constructor""" super(TickOneStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting) #創(chuàng)建Array隊(duì)列 self.tickArray = TickArrayManager(self.Ticksize) # ---------------------------------------------------------------------- def onminBarClose(self, bar): """""" # ---------------------------------------------------------------------- def onInit(self): """初始化策略（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）""" self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name) #tick級別交易，不需要過往歷史數(shù)據(jù) self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStart(self): """啟動(dòng)策略（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）""" self.writeCtaLog(u'%s策略啟動(dòng)' % self.name) self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStop(self): """停止策略（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）""" self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name) self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onTick(self, tick): """收到行情TICK推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）""" currentTime = datetime.now().time() # 平當(dāng)日倉位, 如果當(dāng)前時(shí)間是結(jié)束前日盤15點(diǎn)28分鐘,或者夜盤10點(diǎn)58分鐘，如果有持倉，平倉。 if ((currentTime >= self.DAY_START and currentTime <= self.DAY_END) or (currentTime >= self.NIGHT_START and currentTime <= self.NIGHT_END)): TA = self.tickArray TA.updateTick(tick) if not TA.inited: return if self.pos == 0: # 如果空倉，分析過去10個(gè)對比，ask賣方多下空單，bid買方多下多單，并防止兩個(gè)差價(jià)阻止單 if TA.askBidVolumeDif() > 0: self.short(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) self.cover(tick.lastPrice + 2,self.fixedSize, True) elif TA.askBidVolumeDif() < 0: self.buy(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True) elif self.pos > 0: # 如果持有多單，如果已經(jīng)是買入價(jià)格正向N3個(gè)點(diǎn)，再次判斷趨勢，如果已經(jīng)不符合，市價(jià)賣出。如果持有，清掉之前阻止單，改掛當(dāng)前價(jià)位反向2個(gè)點(diǎn)阻止單。 if tick.lastprice - self.posPrice >= 3: if TA.askBidVolumeDif() < 0: self.cancelAll() self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True) else: self.cancelAll() self.sell(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) elif self.pos < 0: # 如果持有空單，如果已經(jīng)是買入價(jià)格反向N3個(gè)點(diǎn)，再次判斷趨勢，如果已經(jīng)不符合，市價(jià)賣出。如果持有，清掉之前阻止單，改掛當(dāng)前價(jià)位反向2個(gè)點(diǎn)阻止單。 if tick.lastPrice - self.posPrice <= -3: if TA.askBidVolumeDif() > 0: self.cancelAll() self.cover(tick.lastPrice + 2, self.fixedSize, True) else: self.cancelAll() self.cover(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) else: if self.pos > 0: self.sell(tick.close, abs(self.pos),False) elif self.pos < 0: self.cover(tick.close, abs(self.pos),False) elif self.pos == 0: return # ---------------------------------------------------------------------- def onBar(self, bar): """收到Bar推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）""" # ---------------------------------------------------------------------- def onXminBar(self, bar): """收到X分鐘K線""" # ---------------------------------------------------------------------- def onOrder(self, order): """收到委托變化推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）""" pass # ---------------------------------------------------------------------- def onTrade(self, trade): self.posPrice = trade.price # 同步數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫 self.saveSyncData() # 發(fā)出狀態(tài)更新事件 self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStopOrder(self, so): """停止單推送""" pass
CTAtemplate 加入新類TickArrayManager ######################################################################## class TickArrayManager(object): """ Tick序列管理工具，負(fù)責(zé)： 1. Tick時(shí)間序列的維護(hù) 2. 常用技術(shù)指標(biāo)的計(jì)算 """ # ---------------------------------------------------------------------- def __init__(self, size=10): """Constructor""" self.count = 0 # 緩存計(jì)數(shù) self.size = size # 緩存大小 self.inited = False # True if count>=size self.TicklastPriceArray = np.zeros(self.size) self.TickaskVolume1Array = np.zeros(self.size) self.TickbidVolume1Array = np.zeros(self.size) self.TickaskPrice1Array = np.zeros(self.size) self.TickbidPrice1Array = np.zeros(self.size) self.TickopenInterestArray = np.zeros(self.size) self.TickvolumeArray = np.zeros(self.size) # ---------------------------------------------------------------------- def updateTick(self, tick): """更新tick Array""" self.count += 1 if not self.inited and self.count >= self.size: self.inited = True self.TicklastPriceArray[0:self.size - 1] = self.TicklastPriceArray[1:self.size] self.TickaskVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskVolume1Array[1:self.size] self.TickbidVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidVolume1Array[1:self.size] self.TickaskPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskPrice1Array[1:self.size] self.TickbidPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidPrice1Array[1:self.size] self.TickopenInterestArray[0:self.size - 1] = self.TickopenInterestArray[1:self.size] self.TickvolumeArray[0:self.size - 1] = self.TickvolumeArray[1:self.size] self.TicklastPriceArray[-1] = tick.lastPrice self.TickaskVolume1Array[-1] = tick.askVolume1 self.TickbidVolume1Array[-1] = tick.bidVolume1 self.TickaskPrice1Array[-1] = tick.askPrice1 self.TickbidPrice1Array[-1] = tick.bidPrice1 self.TickopenInterestArray[-1] = tick.openInterest self.TickvolumeArray[-1] = tick.volume def askBidVolumeDif(self): return (self.TickaskPrice1Array.sum() - self.TickbidVolume1Array.sum())
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