今天就跟大家聊聊有關(guān)Python中怎么實現(xiàn)一個網(wǎng)格策略，可能很多人都不太了解，為了讓大家更加了解，小編給大家總結(jié)了以下內(nèi)容，希望大家根據(jù)這篇文章可以有所收獲。
創(chuàng)新新互聯(lián)，憑借10年的網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站設(shè)計經(jīng)驗，本著真心·誠心服務(wù)的企業(yè)理念服務(wù)于成都中小企業(yè)設(shè)計網(wǎng)站有1000多家案例。做網(wǎng)站建設(shè)，選成都創(chuàng)新互聯(lián)公司。
重慶分公司
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'''backtest
start: 2019-07-01 00:00:00
end: 2020-01-03 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"}]
'''
import json
# 參數(shù)
beginPrice = 5000 # 網(wǎng)格區(qū)間開始價格
endPrice = 8000 # 網(wǎng)格區(qū)間結(jié)束價格
distance = 20 # 每個網(wǎng)格節(jié)點的價格距離
pointProfit = 50 # 每個網(wǎng)格節(jié)點的利潤差價
amount = 0.01 # 每個網(wǎng)格節(jié)點的掛單量
minBalance = 300 # 賬戶最小資金余額（買入時）
# 全局變量
arrNet = []
arrMsg = []
acc = None
def findOrder (orderId, NumOfTimes, ordersList = []) :
for j in range(NumOfTimes) :
orders = None
if len(ordersList) == 0:
orders = _C(exchange.GetOrders)
else :
orders = ordersList
for i in range(len(orders)):
if orderId == orders[i]["Id"]:
return True
Sleep(1000)
return False
def cancelOrder (price, orderType) :
orders = _C(exchange.GetOrders)
for i in range(len(orders)) :
if price == orders[i]["Price"] and orderType == orders[i]["Type"]:
exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"])
Sleep(500)
def checkOpenOrders (orders, ticker) :
global arrNet, arrMsg
for i in range(len(arrNet)) :
if not findOrder(arrNet[i]["id"], 1, orders) and arrNet[i]["state"] == "pending" :
orderId = exchange.Sell(arrNet[i]["coverPrice"], arrNet[i]["amount"], arrNet[i], ticker)
if orderId :
arrNet[i]["state"] = "cover"
arrNet[i]["id"] = orderId
else :
# 撤銷
cancelOrder(arrNet[i]["coverPrice"], ORDER_TYPE_SELL)
arrMsg.append("掛單失敗!" + json.dumps(arrNet[i]) + ", time:" + _D())
def checkCoverOrders (orders, ticker) :
global arrNet, arrMsg
for i in range(len(arrNet)) :
if not findOrder(arrNet[i]["id"], 1, orders) and arrNet[i]["state"] == "cover" :
arrNet[i]["id"] = -1
arrNet[i]["state"] = "idle"
Log(arrNet[i], "節(jié)點平倉，重置為空閑狀態(tài)。", "#FF0000")
def onTick () :
global arrNet, arrMsg, acc
ticker = _C(exchange.GetTicker) # 每次獲取當(dāng)前最新的行情
for i in range(len(arrNet)): # 遍歷所有網(wǎng)格節(jié)點，根據(jù)當(dāng)前行情，找出需要掛單的位置，掛買單。
if i != len(arrNet) - 1 and arrNet[i]["state"] == "idle" and ticker.Sell > arrNet[i]["price"] and ticker.Sell < arrNet[i + 1]["price"]:
acc = _C(exchange.GetAccount)
if acc.Balance < minBalance : # 如果錢不夠了，只能跳出，什么都不做了。
arrMsg.append("資金不足" + json.dumps(acc) + "！" + ", time:" + _D())
break
orderId = exchange.Buy(arrNet[i]["price"], arrNet[i]["amount"], arrNet[i], ticker) # 掛買單
if orderId :
arrNet[i]["state"] = "pending" # 如果買單掛單成功，更新網(wǎng)格節(jié)點狀態(tài)等信息
arrNet[i]["id"] = orderId
else :
# 撤單
cancelOrder(arrNet[i]["price"], ORDER_TYPE_BUY) # 使用撤單函數(shù)撤單
arrMsg.append("掛單失敗!" + json.dumps(arrNet[i]) + ", time:" + _D())
Sleep(1000)
orders = _C(exchange.GetOrders)
checkOpenOrders(orders, ticker) # 檢測所有買單的狀態(tài)，根據(jù)變化做出處理。
Sleep(1000)
orders = _C(exchange.GetOrders)
checkCoverOrders(orders, ticker) # 檢測所有賣單的狀態(tài)，根據(jù)變化做出處理。
# 以下為構(gòu)造狀態(tài)欄信息，可以查看FMZ API 文檔。
tbl = {
"type" : "table",
"title" : "網(wǎng)格狀態(tài)",
"cols" : ["節(jié)點索引", "詳細信息"],
"rows" : [],
}
for i in range(len(arrNet)) :
tbl["rows"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])
errTbl = {
"type" : "table",
"title" : "記錄",
"cols" : ["節(jié)點索引", "詳細信息"],
"rows" : [],
}
orderTbl = {
"type" : "table",
"title" : "orders",
"cols" : ["節(jié)點索引", "詳細信息"],
"rows" : [],
}
while len(arrMsg) > 20 :
arrMsg.pop(0)
for i in range(len(arrMsg)) :
errTbl["rows"].append([i, json.dumps(arrMsg[i])])
for i in range(len(orders)) :
orderTbl["rows"].append([i, json.dumps(orders[i])])
LogStatus(_D(), "\n", acc, "\n", "arrMsg length:", len(arrMsg), "\n", "`" + json.dumps([tbl, errTbl, orderTbl]) + "`")
def main (): # 策略執(zhí)行從這里開始
global arrNet
for i in range(int((endPrice - beginPrice) / distance)): # for 這個循環(huán)根據(jù)參數(shù)構(gòu)造了網(wǎng)格的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，是一個列表，儲存每個網(wǎng)格節(jié)點，每個網(wǎng)格節(jié)點的信息如下：
arrNet.append({
"price" : beginPrice + i * distance, # 該節(jié)點的價格
"amount" : amount, # 訂單數(shù)量
"state" : "idle", # pending / cover / idle # 節(jié)點狀態(tài)
"coverPrice" : beginPrice + i * distance + pointProfit, # 節(jié)點平倉價格
"id" : -1, # 節(jié)點當(dāng)前相關(guān)的訂單的ID
})
while True: # 構(gòu)造好網(wǎng)格數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)后，進入策略主要循環(huán)
onTick() # 主循環(huán)上的處理函數(shù)，主要處理邏輯
Sleep(500) # 控制輪詢頻率策略主要設(shè)計思路是，根據(jù)自己維護的這個網(wǎng)格數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，對比GetOrders接口返回的當(dāng)前掛單列表。分析掛出的訂單變化（成交與否），更新網(wǎng)格數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，做出后續(xù)操作。并且掛出的訂單不會撤銷，直到成交，即使價格偏離也不撤銷，因為數(shù)字貨幣市場經(jīng)常有插針的情況，這些掛單也有可能接到插針的單子（如果交易所有掛單數(shù)量限制，那就要調(diào)整了）。
策略數(shù)據(jù)可視化，使用了LogStatus函數(shù)把數(shù)據(jù)實時顯示在狀態(tài)欄上。
tbl = {
"type" : "table",
"title" : "網(wǎng)格狀態(tài)",
"cols" : ["節(jié)點索引", "詳細信息"],
"rows" : [],
}
for i in range(len(arrNet)) :
tbl["rows"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])
errTbl = {
"type" : "table",
"title" : "記錄",
"cols" : ["節(jié)點索引", "詳細信息"],
"rows" : [],
}
orderTbl = {
"type" : "table",
"title" : "orders",
"cols" : ["節(jié)點索引", "詳細信息"],
"rows" : [],
}構(gòu)造了三個表格，第一個表格顯示當(dāng)前網(wǎng)格數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中每個節(jié)點的信息，第二個表格顯示異常信息，第三個表格顯示交易所實際掛單信息。
看完上述內(nèi)容，你們對Python中怎么實現(xiàn)一個網(wǎng)格策略有進一步的了解嗎？如果還想了解更多知識或者相關(guān)內(nèi)容，請關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)行業(yè)資訊頻道，感謝大家的支持。
