這篇文章主要為大家展示了“ORB策略怎么實(shí)現(xiàn)”，內(nèi)容簡(jiǎn)而易懂，條理清晰，希望能夠幫助大家解決疑惑，下面讓小編帶領(lǐng)大家一起研究并學(xué)習(xí)一下“ORB策略怎么實(shí)現(xiàn)”這篇文章吧。

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ORB策略簡(jiǎn)介

ORB是(Opening Range Breakout)的首字母縮寫，這是Toby Crabel設(shè)計(jì)的一種交易策略。

使用這種策略，交易員在開盤價(jià)加拉伸點(diǎn)之上設(shè)置多頭止損，在開盤價(jià)減去拉伸點(diǎn)之下設(shè)置空頭止損。被觸發(fā)的第一個(gè)止損點(diǎn)即是開倉點(diǎn)，另一個(gè)止損點(diǎn)即是保護(hù)性止損點(diǎn)。

Crabel的研究表明，在交易時(shí)段早些時(shí)候被觸及的止損點(diǎn)的價(jià)格開倉，在收盤時(shí)，這個(gè)價(jià)格大概率會(huì)盈利。在當(dāng)前交易時(shí)段迅速啟動(dòng)趨勢(shì)的市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)可以在收盤時(shí)為交易者的倉位增加顯著的利潤(rùn)，簡(jiǎn)而言之，這是一個(gè)非常有效的判斷真假突破的策略。

擴(kuò)展Crabel的研究結(jié)果很明顯表示，隨著時(shí)間的推移，如果我們沒有做好資金管理，那么風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增加，并且在日內(nèi)交易中減少倉位的規(guī)模會(huì)變得非常困難。

許多專業(yè)和業(yè)余交易者使用此策略獲得良好的利潤(rùn)回報(bào)。該策略的獨(dú)特品質(zhì)之一是它僅適用于日內(nèi)交易。您可以使用此策略進(jìn)行開倉與平倉操作。每個(gè)日內(nèi)交易者都可以按照自己方便使用的時(shí)間窗口。一些人使用這種策略用于較小的時(shí)間范圍和較大的成交量，而其他人使用較大的時(shí)間范圍但是少量的成交量。

ORB策略的實(shí)現(xiàn)

• 接下來，讓我們?cè)诎l(fā)明者量化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)策略，我們還是選擇簡(jiǎn)潔明了的My語言進(jìn)行編寫

• 策略名稱：高勝率ORB交易策略

• 數(shù)據(jù)周期：日K

• 主圖：

均線， 公式：MAC^^MA(CLOSE,LENGTH);
最高價(jià)均線，公式：MA_HH^^MA(HHV(HIGH,LENGTH),LENGTH);
最低價(jià)均線，公式：MA_LL^^MA(LLV(LOW,LENGTH),LENGTH);

上軌，公式：UPBAND^^O_TODAY+BAND;
下軌，公式：DOWNBAND^^O_TODAY-BAND;

• 副圖：

無

• 代碼：

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
LENGTH_DAY:=HHV(NN,NN+62);
O_TODAY:=VALUEWHEN(NN=1,OPEN);
H_TODAY:=HHV(HIGH,NN);
L_TODAY:=LLV(LOW,NN);
H_YESTERDAY:=REF(H_TODAY,NN);
L_YESTERDAY:=REF(L_TODAY,NN);
C_YESTERDAY:=REF(C,NN);
LENGTH:=N_DAY*LENGTH_DAY;
DISTANCE:=MA(H_YESTERDAY-L_YESTERDAY,LENGTH);
ORB:=MIN(ABS(H_YESTERDAY-C_YESTERDAY),ABS(L_YESTERDAY-C_YESTERDAY));
BAND:=MAX(ORB,DISTANCE*0.1);
UPBAND^^O_TODAY+BAND;
DOWNBAND^^O_TODAY-BAND;
MAC^^MA(CLOSE,LENGTH);
MA_HH^^MA(HHV(HIGH,LENGTH),LENGTH);
MA_LL^^MA(LLV(LOW,LENGTH),LENGTH);

BUYPK:=CLOSE>UPBAND AND CLOSE>MAC AND CLOSE>MA_HH;
SELLPK:=CLOSEBKPRICE;
BUYY:=CLOSE>MAC AND CLOSELENGTH THEN
BEGIN 
	BKVOL=0 AND BUYPK,BPK;
	SKVOL=0 AND SELLPK,SPK;
END
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);

以上是“ORB策略怎么實(shí)現(xiàn)”這篇文章的所有內(nèi)容，感謝各位的閱讀！相信大家都有了一定的了解，希望分享的內(nèi)容對(duì)大家有所幫助，如果還想學(xué)習(xí)更多知識(shí)，歡迎關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)行業(yè)資訊頻道！