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期貨持倉報告

期貨持倉報告，簡稱COT(Commitment of Traders)報告，記錄機(jī)構(gòu)投資者包括商業(yè)公司和對沖基金的期貨持倉數(shù)據(jù)。由美國期貨交易委員會(CFTC)公布，公布時間是每周五下午2點30分(美東時間)。

我們關(guān)注的是傳統(tǒng)格式(Legacy Format)的COT報告，匯總了期貨和期權(quán)的持倉數(shù)據(jù)。

傳統(tǒng)格式的COT報告包含以下數(shù)據(jù)：

• 商業(yè)持倉(Commercial): 產(chǎn)品制造商/銷售商的期貨持倉，劃分為多頭和空頭，用期貨來對沖價格波動的風(fēng)險。

• 非商業(yè)持倉(Noncommercial): 對沖基金，投行和大型個人玩家的期貨持倉，劃分為多頭和空頭，簡稱"投機(jī)性頭寸"。

• 多頭持倉(Long): 多頭合約的數(shù)量。

• 空頭持倉(Short): 空頭合約的數(shù)量。

• 未平倉合約(Open Interest): 流通在外未交割的合約數(shù)量。

• 無需報備頭寸(Non-reportable Position): 未達(dá)到CFTC要求的未平倉合約數(shù)量，指小玩家的持倉。

1. 準(zhǔn)備數(shù)據(jù)

從Quandl下載COT報告。

Quandl是金融數(shù)據(jù)提供商，有大量的免費數(shù)據(jù)集可以使用，用戶需要先申請API密鑰。

為了方便用Python獲取數(shù)據(jù)，先安裝三方庫'quandl'.

2. 投機(jī)性頭寸

查看單個期貨產(chǎn)品的非商業(yè)多頭，空頭和凈頭寸。

非商業(yè)期貨凈頭寸 = 非商業(yè)期貨多頭 - 非商業(yè)期貨空頭。

3. 短期頭寸變化

計算所有期貨品種的投機(jī)性多頭或空頭的百分比增長，將最新一期的增長率做橫向?qū)Ρ?，觀察短期市場情緒的變化。

4. COT指數(shù)

一個常用的衍生指標(biāo)是COT指數(shù)，基于非商業(yè)期貨多頭和空頭頭寸，用于衡量市場情緒。

計算公式：$$ci_t = \frac{netpos_t - min(netpos)}{max(netpos) - min(netpos)}$$

• $ci_t$是第t期的COT指數(shù)

• $netpos_t$是第t期的非商業(yè)期貨凈頭寸

• $min(netpos)$是過去K期的非商業(yè)期貨凈頭寸的最小值

• $max(netpos)$是過去K期的非商業(yè)期貨凈頭寸的最大值

COT指數(shù)的取值范圍在$[0, 1]$，越接近0，看空情緒越強(qiáng)烈，越接近1，看漲情緒越強(qiáng)烈。

到此，相信大家對“怎么用Python下載并分析期貨持倉數(shù)據(jù)”有了更深的了解，不妨來實際操作一番吧！這里是創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)站，更多相關(guān)內(nèi)容可以進(jìn)入相關(guān)頻道進(jìn)行查詢，關(guān)注我們，繼續(xù)學(xué)習(xí)！