這期內(nèi)容當中小編將會給大家?guī)碛嘘PJavaScript中怎么實現(xiàn)一個布林軌策略，文章內(nèi)容豐富且以專業(yè)的角度為大家分析和敘述，閱讀完這篇文章希望大家可以有所收獲。
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策略簡介
布林帶也稱為布林通道，英文簡稱BOLL。它是最常用的技術指標之一，由約翰·包寧杰（John Bollinger）在1980年代發(fā)明。理論上，價格總是圍繞著價值在一定范圍內(nèi)上下波動，布林帶正是根據(jù)這個理論基礎，又引入了“價格通道”的概念。
其計算方式是利用統(tǒng)計學原理，先計算一段時間價格的“標準差”，再由均線加/減2倍的標準差，求出價格的“信賴區(qū)間”。其基本的型態(tài)是由三條軌道線組成的帶狀通道（中軌、上軌、下軌）。中軌為價格的平均成本，上軌和下軌分別代表價格的壓力線和支撐線。如下圖所示：
由于采用了標準差的概念，使得布林通道的寬度會根據(jù)近期價格的波動而做出動態(tài)調整。波動小，布林通道會變窄；波動大，布林通道會變寬。當BOLL通道由寬變窄，說明價格逐漸向均值回歸。當BOLL通道由窄變寬，意味著行情開始發(fā)生變化，如果價格上穿上軌，表明買力增強，如果價格下穿下軌，表明賣力增強。
布林帶指標計算方法
在所有的技術指標中，布林帶的計算方法是最復雜之一，其中引進了統(tǒng)計學中的標準差概念，涉及到中軌線（MB）、上軌線（UP）和下軌線（DN）的計算。其計算方法如下：
中軌 = N時間段的簡單移動平均線
上軌 = 中軌 + K × N時間段的標準差
下軌 = 中軌 ? K × N時間段的標準差
重慶分公司
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function main() { // 主函數(shù)，程序從這里開始執(zhí)行
while(true){ // 進入循環(huán)
exchange.SetContractType('MA888'); // 設置合約
var records = exchange.GetRecords(); // 獲取K線數(shù)組
var boll = TA.BOLL(records, 50); // 獲取50周期BOLL指標數(shù)組
top = boll[0]; // 獲取BOLL指標上軌數(shù)組
ma = boll[1]; // 獲取BOLL指標中軌數(shù)組
bottom = boll[2]; // 獲取BOLL指標下軌數(shù)組
Log(top); // 把BOLL指標上軌數(shù)組打印到日志中
Log(ma); // 把BOLL指標中軌數(shù)組打印到日志中
Log(bottom); // 把BOLL指標下軌數(shù)組打印到日志中
}
}策略邏輯
布林線的使用方法有很多，可以單獨使用，也可以和其他指標結合在一起使用。 本節(jié)教程我們將采用布林線一種最簡單的使用方法。即：當價格自下而上突破上軌，即突破上方壓力線時，我們認為多方力量正在走強，一波上漲行情已經(jīng)形成，買入開倉信號產(chǎn)生；當價格自上而下跌破下軌，即跌破支撐線時，我們認為空方力量正在走強，一波下跌趨勢已經(jīng)形成，賣出開倉信號產(chǎn)生。
如果買入開倉后，價格又重新跌回到了布林線中軌，我們認為多方力量正在走弱，或者空方力量正在加強，賣出平倉信號產(chǎn)生；如果賣出開倉后，價格又重新漲回到布林線中軌，我們認為空方力量正在走弱，或者多方力量正在加強，買入平倉信號產(chǎn)生。
買賣條件
多頭開倉：如果無持倉，并且收盤價大于上軌，并且時間非14:45
空頭開倉：如果無持倉，并且收盤價小于下軌，并且時間非14:45
多頭平倉：如果持多單，并且收盤價小于中軌，或者時間是14:45
空頭平倉：如果持空單，并且收盤價大于中軌，或者時間是14:45
策略代碼實現(xiàn)
要想實現(xiàn)策略，首先需要考慮我們需要什么數(shù)據(jù)？通過什么API去獲??？然后如何計算交易邏輯？最后通過哪些方式下單方式去交易？接下來，讓我們一步一步來實現(xiàn)吧：
第一步：使用CTA策略框架
所謂的CTA策略框架是由發(fā)明者量化官方推出的一套標準框架，使用該框架可以不必考慮開發(fā)量化交易策略的瑣碎問題，直接把精力放在編程交易邏輯上。比如，如果不使用該框架的話，在下單的時候，需要考慮換月移倉、下單買賣價格、下單不成交時撤單或追單等等問題......
function main() {
$.CTA("rb000/rb888", function(st){
//編寫策略
})
}上圖就是使用發(fā)明者量化工具的CTA策略框架。這是一個固定的代碼格式，所有的交易邏輯代碼從第3行開始編寫。在使用中除了需要修改品種代碼外（淺黃色），其他地方不用任何修改。
需要注意的是，上圖中的品種代碼是“rb000/rb888”它代表的意思是信號的數(shù)據(jù)使用的是“rb000”,交易數(shù)據(jù)使用的是“rb888”，并且自動換月移倉。當然你也可以指定具體的品種代碼，比如把品種代碼“rb1910”，就是信號數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)都使用“rb1910”。
第二步：獲取各種數(shù)據(jù)
仔細想下，都需要哪些數(shù)據(jù)呢？從我們的策略交易邏輯中發(fā)現(xiàn)：首先需要獲取當前的持倉狀態(tài)，然后比較收盤價與布林帶指標上中下軌的相互關系，最后判斷行情是不是即將收盤。那么接下來讓我們一以獲取這些數(shù)據(jù)吧。
獲取K線數(shù)據(jù)
首先就是獲取K線數(shù)組和上根K線收盤價，因為有了K線數(shù)組，才能計算出布林帶指標。用代碼寫出來是這樣的：
function main(){
$.CTA("rb000/rb888", function(st){
var r = st.records; // 獲取K線數(shù)組
if (r.length < 20) return; // 過濾K線長度
var close = r[r.length - 2].close; // 獲取上根K線收盤價
})
}如以上代碼所示：
第4行：獲取K線數(shù)組，這是一個固定的格式。
第5行：過濾K線的長度，因為我們計算布林帶指標用的參數(shù)是20，當K線小于20根的時候，是無法計算布林帶指標的。所以這里要過濾下K線的長度，如果K線少于20根，就直接返回，繼續(xù)等待下一根K線。
第6行：從獲取的K線數(shù)組中，先獲取上根K線的對象，再從該對象中獲取收盤價。獲取一個數(shù)組的倒數(shù)第二個元素，就是這個數(shù)組的長度減2（r[r.length - 2]）；K線數(shù)組里面的元素都是一個個對象，對象包含了開盤價、最高價、最低價、收盤價、成交量、時間，要獲取收盤價就直接在后面加上“.”和屬性名就可以了（r[r.length - 2].Close）。
獲取K線時間數(shù)據(jù)
因為我們是日內(nèi)策略，需要在收盤前平掉倉位，所以要判斷當前K線是不是臨近收盤，如果是臨近收盤的K線就平掉倉位，如果不是臨近收盤的K線就可以開倉，用代碼寫出來是這樣的：
function main(){
$.CTA("rb000/rb888", function(st){
var r = st.records; // 獲取K線數(shù)組
if (r.length < 20) return; // 過濾K線長度
var close = r[r.length - 2].close; // 獲取上根K線收盤價
var time = new Date(r[r.length - 1].Time); // 根據(jù)當根K線時間戳，創(chuàng)建一個時間對象
var isClose = time.getHours() == 14 && time.getMinutes() == 45; // 判斷時間是否14:45
})
}如以上代碼所示：
第8行：獲取當根K線的時間戳屬性，然后創(chuàng)建一個時間對象（new Date(時間戳)）。
第9行：根據(jù)時間對象，分別計算小時和分鐘數(shù)，并判斷當根K線的時間是不是14:45。
獲取持倉數(shù)據(jù)
持倉信息是量化交易策略中一個很重要的條件，當交易條件成立時，還需要通過持倉狀態(tài)和持倉數(shù)，來判斷是否下單。比如：當買入開倉交易條件成立時，如果有持倉，就不必在重復下單了；如果無持倉，就可以下單。用代碼寫出來是這樣的：
function main(){
$.CTA("rb000/rb888", function(st){
var r = st.records; // 獲取K線數(shù)組
if (r.length < 20) return; // 過濾K線長度
var close = r[r.length - 2].close; // 獲取上根K線收盤價
var time = new Date(r[r.length - 1].Time); // 根據(jù)當根K線時間戳，創(chuàng)建一個時間對象
var isClose = time.getHours() == 14 && time.getMinutes() == 45; // 判斷時間是否14:45
var mp = st.position.amount; // 獲取持倉信息
})
}如以上代碼所示：
第11行：獲取當前的持倉狀態(tài)。如果有多單，則值是1；如果有空單，則值是-1；如果無持倉，則值是0。
獲取布林帶數(shù)據(jù)
接著就需要計算布林帶指標上軌、中軌、下軌的數(shù)值了。那就要先獲取布林帶數(shù)組，在從數(shù)組中獲取上中下軌的數(shù)值。在發(fā)明者量化工具中，獲取布林帶數(shù)組還很簡單，直接調用布林帶的API就可以了，難的是獲取上中下軌的數(shù)值，因為布林帶數(shù)組是一個二維數(shù)組。
二維數(shù)組其實很好理解，它就是數(shù)組中的數(shù)組，那么獲取的順序就是：先獲取數(shù)組中指定的數(shù)組，然后在從指定的數(shù)組中獲取指定的元素，如以下代碼所示：
var arr = [[100, 200, 300], [10, 20, 30], [1, 2, 3]]; // 這是一個二維數(shù)組 var test = arr[0]; // 先獲取這個二維數(shù)組里面的第一個數(shù)組，并把結果設置給test var demo1 = test[0]; // 再從test數(shù)組中，獲取第一個數(shù)值 demo1; // 結果是：100 var demo2 = arr[0][0] // 我們也可以這樣寫 demo2; // 結果同樣為100
如以下代碼中，第13行~19行就是用代碼獲取布林帶上軌、中軌、下軌的數(shù)值。其中第13行是直接使用發(fā)明者量化工具的API，直接獲取布林帶數(shù)組；第14行~16行是先分別獲取二維數(shù)組中的上軌數(shù)組、中軌數(shù)組、下軌數(shù)組；第17行~19行是分別從上軌數(shù)組、中軌數(shù)組、下軌數(shù)組中獲取上根K線的布林帶上軌、中軌、下軌數(shù)值。
function main(){
$.CTA("rb000/rb888", function(st){
var r = st.records; // 獲取K線數(shù)組
if (r.length < 20) return; // 過濾K線長度
var close = r[r.length - 2].close; // 獲取上根K線收盤價
var time = new Date(r[r.length - 1].Time); // 根據(jù)當根K線時間戳，創(chuàng)建一個時間對象
var isClose = time.getHours() == 14 && time.getMinutes() == 45; // 判斷時間是否14:45
var mp = st.position.amount; // 獲取持倉信息
var boll = TA.BOLL(r, 20, 2); // 計算布林帶指標
var upLine = boll[0]; //獲取上軌數(shù)組
var midLine = boll[1]; //獲取中軌數(shù)組
var downLine = boll[2]; //獲取下軌數(shù)組
var upPrice = upLine[upLine.length - 2]; //獲取上根K線的上軌數(shù)組
var midPrice = midLine[midLine.length - 2]; //獲取上根K線的中軌數(shù)組
var downPrice = downLine[downLine.length -2]; //獲取上根K線的下軌數(shù)組
})
}第三步：下單交易
有了以上數(shù)據(jù)，就可以編寫交易邏輯以及下單交易的代碼了。格式也非常簡單，最常用到的是“if語句”，用文字可以描述為：如果條件1和條件2成立，下單；如果條件3或條件4成立，下單。如以下代碼所示：
function main(){
$.CTA("rb000/rb888", function(st){
var r = st.records; // 獲取K線數(shù)組
if (r.length < 20) return; // 過濾K線長度
var close = r[r.length - 2].close; // 獲取上根K線收盤價
var time = new Date(r[r.length - 1].Time); // 根據(jù)當根K線時間戳，創(chuàng)建一個時間對象
var isClose = time.getHours() == 14 && time.getMinutes() == 45; // 判斷時間是否14:45
var mp = st.position.amount; // 獲取持倉信息
var boll = TA.BOLL(r, 20, 2); // 計算布林帶指標
var upLine = boll[0]; //獲取上軌數(shù)組
var midLine = boll[1]; //獲取中軌數(shù)組
var downLine = boll[2]; //獲取下軌數(shù)組
var upPrice = upLine[upLine.length - 2]; //獲取上根K線的上軌數(shù)組
var midPrice = midLine[midLine.length - 2]; //獲取上根K線的中軌數(shù)組
var downPrice = downLine[downLine.length -2]; //獲取上根K線的下軌數(shù)組
if (mp == 1 && (close < midPrice || isClose)) return -1; //如果持多單，并且收盤價小于中軌，或者時間是14:45，平多
if (mp == -1 && (close > midPrice || isClose)) return 1; //如果持空單，并且收盤價大于中軌，或者時間是14:45，平空
if (mp == 0 && close > upPrice && !isClose) return 1; //如果無持倉，并且收盤價大于上軌，并且時間是14:45，開多
if (mp == 0 && close < downPrice && !isClose) return -1; //如果無持倉，并且收盤價小于下軌，并且時間是14:45，開空
})
}以上代碼中，第21行~24行就是交易邏輯以及下單交易的代碼。從上往下分別是：平多、平空、開多、開空。
以開多單（第23行）為例，這是一個“if語句”，在該語句中如果只執(zhí)行一行代碼，花括號“{}”是可以省略的。該語句翻譯成文字是：如果當前持倉是0，并且收盤價大于上軌，并且K線時間不是14:45，就“return 1”
細心的你可能會發(fā)現(xiàn)，這幾行有“return 1”和“return -1”，這是一個固定的格式，意思就是：如果是買入的就寫“return 1”；如果是賣出的就寫“return -1”。開多和平空都是買入，所以寫“return 1”；開空和平多都是賣出，所以寫“return -1”。
完整的策略代碼
至此一個完整的策略代碼就寫完了，如果把交易框架、交易數(shù)據(jù)、交易邏輯、下單買賣等分開來寫是不是很簡單呢，以下就是這個策略的整個代碼：
function main(){
$.CTA("rb000/rb888", function(st){
var r = st.records; // 獲取K線數(shù)組
if (r.length < 20) return; // 過濾K線長度
var close = r[r.length - 2].close; // 獲取上根K線收盤價
var time = new Date(r[r.length - 1].Time); // 根據(jù)當根K線時間戳，創(chuàng)建一個時間對象
var isClose = time.getHours() == 14 && time.getMinutes() == 45; // 判斷時間是否14:45
var mp = st.position.amount; // 獲取持倉信息
var boll = TA.BOLL(r, 20, 2); // 計算布林帶指標
var upLine = boll[0]; //獲取上軌數(shù)組
var midLine = boll[1]; //獲取中軌數(shù)組
var downLine = boll[2]; //獲取下軌數(shù)組
var upPrice = upLine[upLine.length - 2]; //獲取上根K線的上軌數(shù)組
var midPrice = midLine[midLine.length - 2]; //獲取上根K線的中軌數(shù)組
var downPrice = downLine[downLine.length -2]; //獲取上根K線的下軌數(shù)組
if (mp == 1 && (close < midPrice || isClose)) return -1; //如果持多單，并且收盤價小于中軌，或者時間是14:45，平多
if (mp == -1 && (close > midPrice || isClose)) return 1; //如果持空單，并且收盤價大于中軌，或者時間是14:45，平空
if (mp == 0 && close > upPrice && !isClose) return 1; //如果無持倉，并且收盤價大于上軌，并且時間是14:45，開多
if (mp == 0 && close < downPrice && !isClose) return -1; //如果無持倉，并且收盤價小于下軌，并且時間是14:45，開空
})
}有兩個地方需要注意：
1、盡量（但不是必須）把策略邏輯寫成當根K線條件成立，下根K線發(fā)單，或者上根K線條件成立，當根K線發(fā)單，這樣回測的結果與實盤的結果相差不大。不這樣寫也可以，但是要注意策略邏輯是否正確。
2、一般而言，把平倉的邏輯寫在開倉邏輯的前面，這樣做的目的是，盡量讓策略邏輯符合你的預期。比如：如果策略邏輯剛好趕上反手的時候，反手的規(guī)則是，先平倉再開新倉。而不是先開新倉，再平倉。如果我們直接把平倉邏輯寫到開倉邏輯前面，就不會出現(xiàn)這種問題。
上述就是小編為大家分享的JavaScript中怎么實現(xiàn)一個布林軌策略了，如果剛好有類似的疑惑，不妨參照上述分析進行理解。如果想知道更多相關知識，歡迎關注創(chuàng)新互聯(lián)行業(yè)資訊頻道。
