小編給大家分享一下VNPY中如何實現(xiàn)從發(fā)送交易指令到交易所的源代碼，相信大部分人都還不怎么了解，因此分享這篇文章給大家參考一下，希望大家閱讀完這篇文章后大有收獲，下面讓我們一起去了解一下吧！
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在策略中，一般不直接調(diào)用sendOrder()， 而且用四個二次封裝函數(shù)函數(shù)，這些都是在class CtaTemplate中定義的，這里面主要區(qū)別就是sendorder()函數(shù)的中ordertype制定不一樣，用來區(qū)分是買開賣開等交易類型。
返回一個vtOrderIDList, 這個list里面包含vtOrderID，這個是個內(nèi)部給號，可以用做追蹤同一個order的狀態(tài)。
def buy(self, price, volume, stop=False): """買開""" return self.sendOrder(CTAORDER_BUY, price, volume, stop) #---------------------------------------------------------------------- def sell(self, price, volume, stop=False): """賣平""" return self.sendOrder(CTAORDER_SELL, price, volume, stop) #---------------------------------------------------------------------- def short(self, price, volume, stop=False): """賣開""" return self.sendOrder(CTAORDER_SHORT, price, volume, stop) #---------------------------------------------------------------------- def cover(self, price, volume, stop=False): """買平""" return self.sendOrder(CTAORDER_COVER, price, volume, stop)
2. 接下來我們看看那sendOrder()源碼，還在class CtaTemplate中定義；如果stop為True是本地停止單，這個停止單并沒有發(fā)送給交易所，而是存儲在內(nèi)部，使用ctaEngine.sendStopOrder()函數(shù)； 否則這直接發(fā)送到交易所，使用ctaEngine.sendStopOrder函數(shù)。
這里會返回一個vtOrderIDList, 這個list里面包含vtOrderID，然后在被上面返回。這里補充一下，對于StopOrder真正觸發(fā)的交易通常是漲停價或者跌停價發(fā)出的市價單（Market price），參數(shù)price只是觸發(fā)條件；而普通sendOrder是真正按照參數(shù)price的限價單（Limit price）
def sendOrder(self, orderType, price, volume, stop=False): """發(fā)送委托""" if self.trading: # 如果stop為True，則意味著發(fā)本地停止單 if stop: vtOrderIDList = self.ctaEngine.sendStopOrder(self.vtSymbol, orderType, price, volume, self) else: vtOrderIDList = self.ctaEngine.sendOrder(self.vtSymbol, orderType, price, volume, self) return vtOrderIDList else: # 交易停止時發(fā)單返回空字符串 return []
3. 這里我們首先看看ctaEngine.sendStopOrder()函數(shù)，在class CtaEngine中定義的，首先實例初始化時候定義了兩個字典，用來存放stoporder，區(qū)別一個是停止單撤銷后刪除，一個不會刪除；還定義了一個字典，策略對應的所有orderID。
重慶分公司
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def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
………
# 本地停止單字典
# key為stopOrderID，value為stopOrder對象
self.stopOrderDict = {} # 停止單撤銷后不會從本字典中刪除
self.workingStopOrderDict = {} # 停止單撤銷后會從本字典中刪除
# 保存策略名稱和委托號列表的字典
# key為name，value為保存orderID（限價+本地停止）的集合
self.strategyOrderDict = {}
………然后在函數(shù)sendStopOrder中，首先記錄給本地停止單一個專門編號，就是前綴加上順序編號，其中STOPORDERPREFIX 是 'CtaStopOrder.'，那么第一條本地編碼就是'CtaStopOrder.1'。 后面是這個單據(jù)信息；這里可以發(fā)現(xiàn)orderType其實是一個direction和offset的組合，交易方向direction有Long、short兩個情況，交易對offset有open和close兩個情況。組合就是上面買開，賣平等等。然后把這個stoporder放入字典，等待符合價格情況到達觸發(fā)真正的發(fā)單。這里返回本地編碼作為vtOrderIDList。
def sendStopOrder(self, vtSymbol, orderType, price, volume, strategy): """發(fā)停止單（本地實現(xiàn)）""" self.stopOrderCount += 1 stopOrderID = STOPORDERPREFIX + str(self.stopOrderCount) so = StopOrder() so.vtSymbol = vtSymbol so.orderType = orderType so.price = price so.volume = volume so.strategy = strategy so.stopOrderID = stopOrderID so.status = STOPORDER_WAITING if orderType == CTAORDER_BUY: so.direction = DIRECTION_LONG so.offset = OFFSET_OPEN elif orderType == CTAORDER_SELL: so.direction = DIRECTION_SHORT so.offset = OFFSET_CLOSE elif orderType == CTAORDER_SHORT: so.direction = DIRECTION_SHORT so.offset = OFFSET_OPEN elif orderType == CTAORDER_COVER: so.direction = DIRECTION_LONG so.offset = OFFSET_CLOSE # 保存stopOrder對象到字典中 self.stopOrderDict[stopOrderID] = so self.workingStopOrderDict[stopOrderID] = so # 保存stopOrderID到策略委托號集合中 self.strategyOrderDict[strategy.name].add(stopOrderID) # 推送停止單狀態(tài) strategy.onStopOrder(so) return [stopOrderID]
4. 下面是processStopOrder()函數(shù)，也在class CtaEngine中定義的，主要是當行情符合時候如何發(fā)送真正交易指令，因為stopOrderID不是tick交易重點，這里簡單講講，具體請看源碼。
當接收到tick時候，會查看tick.vtSymbol，是不是存在workingStopOrderDict的so.vtSymbol有一樣的，如果有，再看tick.lastPrice價格是否可以滿足觸發(fā)閾值，如果滿足，根據(jù)原來so的交易Direction，Long按照漲停價，Short按照跌停價發(fā)出委托。然后從workingStopOrderDic和strategyOrderDict移除該so，并更新so狀態(tài)，并觸發(fā)事件onStopOrder(so).
這里發(fā)現(xiàn)，so只是只是按照漲停價發(fā)單給交易所，并沒有確保成績，而且市價委托的實際交易vtOrderID也沒有返回；從tick交易角度，再收到tick后再發(fā)送交易，本事也是有了延遲一tick。所以一般tick級別交易不建議使用stoporder。
def processStopOrder(self, tick): """收到行情后處理本地停止單（檢查是否要立即發(fā)出）""" vtSymbol = tick.vtSymbol # 首先檢查是否有策略交易該合約 if vtSymbol in self.tickStrategyDict: # 遍歷等待中的停止單，檢查是否會被觸發(fā) for so in self.workingStopOrderDict.values(): if so.vtSymbol == vtSymbol: longTriggered = so.direction==DIRECTION_LONG and tick.lastPrice>=so.price # 多頭停止單被觸發(fā) shortTriggered = so.direction==DIRECTION_SHORT and tick.lastPrice<=so.price # 空頭停止單被觸發(fā) if longTriggered or shortTriggered: # 買入和賣出分別以漲停跌停價發(fā)單（模擬市價單） if so.direction==DIRECTION_LONG: price = tick.upperLimit else: price = tick.lowerLimit # 發(fā)出市價委托 self.sendOrder(so.vtSymbol, so.orderType, price, so.volume, so.strategy) # 從活動停止單字典中移除該停止單 del self.workingStopOrderDict[so.stopOrderID] # 從策略委托號集合中移除 s = self.strategyOrderDict[so.strategy.name] if so.stopOrderID in s: s.remove(so.stopOrderID) # 更新停止單狀態(tài)，并通知策略 so.status = STOPORDER_TRIGGERED so.strategy.onStopOrder(so)
5. 前面說了這么多，終于到了正主sendOrder(),也在class CtaEngine中定義的。代碼較長，下面做了寫縮減。
1）通過mainEngine.getContract獲得這個品種的合約的信息，包括這個合約的名稱，接口名gateway（國內(nèi)期貨就是ctp），交易所，最小價格變動等信息；
2）創(chuàng)建一個class
VtOrderReq的對象req，在vtObject.py中，這個py包括很多事務類的定義；然后賦值，包括contract獲得信息，交易手數(shù)，和price，和priceType，這里只有限價單。
3）根據(jù)orderType賦值direction和offset，之前sendStopOrder中已經(jīng)說了，就不重復。
4）然后跳到mainEngine.convertOrderReq(req)，這里代碼比較跳，分析下來，如果之前沒有持倉，或者是直接返回[req]；如果有持倉就調(diào)用PositionDetail.convertOrderReq(req)，這個時候如果是平倉操作，就分析持倉量，和平今和平昨等不同操作返回拆分的出來[reqTd,reqYd]，這里不展開。
5)
如果上一部沒有返回[req]，則委托有問題，直接返回控制。如果有[req]，因為存在多個req情況，就遍歷每個req，使用mainEngine.sendOrder發(fā)單，并保存返回的vtOrderID到orderStrategyDict[],strategyOrderDict[]兩個字典；然后把vtOrderIDList返回。
def sendOrder(self, vtSymbol, orderType, price, volume, strategy): """發(fā)單""" contract = self.mainEngine.getContract(vtSymbol) req = VtOrderReq() req.symbol = contract.symbol …… # 設計為CTA引擎發(fā)出的委托只允許使用限價單 req.priceType = PRICETYPE_LIMITPRICE # CTA委托類型映射 if orderType == CTAORDER_BUY: req.direction = DIRECTION_LONG req.offset = OFFSET_OPEN …… # 委托轉換 reqList = self.mainEngine.convertOrderReq(req) vtOrderIDList = [] if not reqList: return vtOrderIDList for convertedReq in reqList: vtOrderID = self.mainEngine.sendOrder(convertedReq, contract.gatewayName) # 發(fā)單 self.orderStrategyDict[vtOrderID] = strategy # 保存vtOrderID和策略的映射關系 self.strategyOrderDict[strategy.name].add(vtOrderID) # 添加到策略委托號集合中 vtOrderIDList.append(vtOrderID) self.writeCtaLog(u'策略%s發(fā)送委托，%s，%s，%s@%s' %(strategy.name, vtSymbol, req.direction, volume, price)) return vtOrderIDList
6. 在mainEngine.sendOrder中，這里不列舉代碼了，首先進行風控，如果到閾值就不發(fā)單，然后看gateway是否存在，如果存在，就調(diào)用gateway.sendOrder(orderReq)方法；下面用ctpgateway說明。class CtpGateway(VtGateway)是VtGateway是繼承，把主要發(fā)單，返回上面都實現(xiàn)，同時對于不同的接口，比如外匯，數(shù)字貨幣，只要用一套接口標準就可以，典型繼承使用。
CtpGateway.sendOrder實際是調(diào)用class CtpTdApi(TdApi)的，這個就是一套ctp交易交口，代碼很簡單，最后是調(diào)用封裝好C++的ctp接口reqOrderInsert()。最關鍵返回的vtOrderID是接口名+順序數(shù)。
def sendOrder(self, orderReq):
"""發(fā)單"""
self.reqID += 1
self.orderRef += 1
req = {}
req['InstrumentID'] = orderReq.symbol
req['LimitPrice'] = orderReq.price
req['VolumeTotalOriginal'] = orderReq.volume
# 下面如果由于傳入的類型本接口不支持，則會返回空字符串
req['OrderPriceType'] = priceTypeMap.get(orderReq.priceType, '')
.......
# 判斷FAK和FOK
if orderReq.priceType == PRICETYPE_FAK:
req['OrderPriceType'] = defineDict["THOST_FTDC_OPT_LimitPrice"]
req['TimeCondition'] = defineDict['THOST_FTDC_TC_IOC']
req['VolumeCondition'] = defineDict['THOST_FTDC_VC_AV']
if orderReq.priceType == PRICETYPE_FOK:
req['OrderPriceType'] = defineDict["THOST_FTDC_OPT_LimitPrice"]
req['TimeCondition'] = defineDict['THOST_FTDC_TC_IOC']
req['VolumeCondition'] = defineDict['THOST_FTDC_VC_CV']
self.reqOrderInsert(req, self.reqID)
# 返回訂單號（字符串），便于某些算法進行動態(tài)管理
vtOrderID = '.'.join([self.gatewayName, str(self.orderRef)])
return vtOrderID整個流程下來，不考慮stoporder，是ctaTemplate -> CtaEngine ->mainEngine ->ctpgateway ->CtpTdApi, 傳到C++封裝的接口。返回的就是vtOrderID; 因為存在平昨，平今還有鎖倉，反手等拆分情況，返回的可能是一組。
以上是“VNPY中如何實現(xiàn)從發(fā)送交易指令到交易所的源代碼”這篇文章的所有內(nèi)容，感謝各位的閱讀！相信大家都有了一定的了解，希望分享的內(nèi)容對大家有所幫助，如果還想學習更多知識，歡迎關注創(chuàng)新互聯(lián)行業(yè)資訊頻道！
