今天小編給大家分享一下Python非平衡數(shù)據(jù)問題如何解決的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容詳細(xì)，邏輯清晰，相信大部分人都還太了解這方面的知識(shí)，所以分享這篇文章給大家參考一下，希望大家閱讀完這篇文章后有所收獲，下面我們一起來了解一下吧。

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SMOTE算法的介紹

SMOTE算法的基本思想就是對(duì)少數(shù)類別樣本進(jìn)行分析和模擬，并將人工模擬的新樣本添加到數(shù)據(jù)集中，進(jìn)而使原始數(shù)據(jù)中的類別不再嚴(yán)重失衡。該算法的模擬過程采用了KNN技術(shù)，模擬生成新樣本的步驟如下：

• 采樣最鄰近算法，計(jì)算出每個(gè)少數(shù)類樣本的K個(gè)近鄰;

• 從K個(gè)近鄰中隨機(jī)挑選N個(gè)樣本進(jìn)行隨機(jī)線性插值;

• 構(gòu)造新的少數(shù)類樣本;

• 將新樣本與原數(shù)據(jù)合成，產(chǎn)生新的訓(xùn)練集;

為了使讀者理解SMOTE算法實(shí)現(xiàn)新樣本的模擬過程，可以參考下圖和人工新樣本的生成過程：

如上圖所示，實(shí)心圓點(diǎn)代表的樣本數(shù)量要明顯多于五角星代表的樣本點(diǎn)，如果使用SMOTE算法模擬增加少類別的樣本點(diǎn)，則需要經(jīng)過如下幾個(gè)步驟：

• 利用KNN算法，選擇離樣本點(diǎn)x1最近的K個(gè)同類樣本點(diǎn)(不妨最近鄰為5);

• 從最近的K個(gè)同類樣本點(diǎn)中，隨機(jī)挑選M個(gè)樣本點(diǎn)(不妨M為2)，M的選擇依賴于最終所希望的平衡率;

• 對(duì)于每一個(gè)隨機(jī)選中的樣本點(diǎn)，構(gòu)造新的樣本點(diǎn);新樣本點(diǎn)的構(gòu)造需要使用下方的公式：

其中，xi表示少數(shù)類別中的一個(gè)樣本點(diǎn)(如圖中五角星所代表的x1樣本);xj表示從K近鄰中隨機(jī)挑選的樣本點(diǎn)j;rand(0,1)表示生成0~1之間的隨機(jī)數(shù)。

假設(shè)圖中樣本點(diǎn)x1的觀測(cè)值為(2,3,10,7)，從圖中的5個(gè)近鄰中隨機(jī)挑選2個(gè)樣本點(diǎn)，它們的觀測(cè)值分別為(1,1,5,8)和(2,1,7,6)，所以，由此得到的兩個(gè)新樣本點(diǎn)為：

• 重復(fù)步驟1)、2)和3)，通過迭代少數(shù)類別中的每一個(gè)樣本xi，最終將原始的少數(shù)類別樣本量擴(kuò)大為理想的比例;

通過SMOTE算法實(shí)現(xiàn)過采樣的技術(shù)并不是太難，讀者可以根據(jù)上面的步驟自定義一個(gè)抽樣函數(shù)。當(dāng)然，讀者也可以借助于imblearn模塊，并利用其子模塊over_sampling中的SMOTE“類”實(shí)現(xiàn)新樣本的生成。有關(guān)該“類”的語法和參數(shù)含義如下：

SMOTE(ratio=’auto’, random_state=None, k_neighbors=5, m_neighbors=10,      out_step=0.5, kind=’regular’, svm_estimator=None, n_jobs=1)

• ratio：用于指定重抽樣的比例，如果指定字符型的值，可以是’minority’，表示對(duì)少數(shù)類別的樣本進(jìn)行抽樣、’majority’，表示對(duì)多數(shù)類別的樣本進(jìn)行抽樣、’not  minority’表示采用欠采樣方法、’all’表示采用過采樣方法，默認(rèn)為’auto’，等同于’all’和’not  minority’;如果指定字典型的值，其中鍵為各個(gè)類別標(biāo)簽，值為類別下的樣本量;

• random_state：用于指定隨機(jī)數(shù)生成器的種子，默認(rèn)為None,表示使用默認(rèn)的隨機(jī)數(shù)生成器;

• k_neighbors：指定近鄰個(gè)數(shù)，默認(rèn)為5個(gè);

• m_neighbors：指定從近鄰樣本中隨機(jī)挑選的樣本個(gè)數(shù)，默認(rèn)為10個(gè);

• kind：用于指定SMOTE算法在生成新樣本時(shí)所使用的選項(xiàng)，默認(rèn)為’regular’，表示對(duì)少數(shù)類別的樣本進(jìn)行隨機(jī)采樣，也可以是’borderline1’、’borderline2’和’svm’;

• svm_estimator：用于指定SVM分類器，默認(rèn)為sklearn.svm.SVC，該參數(shù)的目的是利用支持向量機(jī)分類器生成支持向量，然后再生成新的少數(shù)類別的樣本;

• n_jobs：用于指定SMOTE算法在過采樣時(shí)所需的CPU數(shù)量，默認(rèn)為1表示僅使用1個(gè)CPU運(yùn)行算法，即不使用并行運(yùn)算功能;

分類算法的應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)

本次分享的數(shù)據(jù)集來源于德國(guó)某電信行業(yè)的客戶歷史交易數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)集一共包含條4,681記錄，19個(gè)變量，其中因變量churn為二元變量，yes表示客戶流失，no表示客戶未流失;剩余的自變量包含客戶的是否訂購(gòu)國(guó)際長(zhǎng)途套餐、語音套餐、短信條數(shù)、話費(fèi)、通話次數(shù)等。接下來就利用該數(shù)據(jù)集，探究非平衡數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)平衡后的效果。

# 導(dǎo)入第三方包 import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn import model_selection from sklearn import tree from sklearn import metrics from imblearn.over_sampling import SMOTE # 讀取數(shù)據(jù)churn = pd.read_excel(r'C:\Users\Administrator\Desktop\Customer_Churn.xlsx') churn.head()

# 中文亂碼的處理 plt.rcParams['font.sans-serif']=['Microsoft YaHei']  # 為確保繪制的餅圖為圓形，需執(zhí)行如下代碼 plt.axes(aspect = 'equal') # 統(tǒng)計(jì)交易是否為欺詐的頻數(shù) counts = churn.churn.value_counts()  # 繪制餅圖 plt.pie(x = counts, # 繪圖數(shù)據(jù)         labels=pd.Series(counts.index).map({'yes':'流失','no':'未流失'}), # 添加文字標(biāo)簽         autopct='%.2f%%' # 設(shè)置百分比的格式，這里保留一位小數(shù)        ) # 顯示圖形 plt.show()

如上圖所示，流失用戶僅占到8.3%，相比于未流失用戶，還是存在比較大的差異的?？梢哉J(rèn)為兩種類別的客戶是失衡的，如果直接對(duì)這樣的數(shù)據(jù)建模，可能會(huì)導(dǎo)致模型的結(jié)果不夠準(zhǔn)確。不妨先對(duì)該數(shù)據(jù)構(gòu)建隨機(jī)森林模型，看看是否存在偏倚的現(xiàn)象。

原始數(shù)據(jù)表中的state變量和Area_code變量表示用戶所屬的“州”和地區(qū)編碼，直觀上可能不是影響用戶是否流失的重要原因，故將這兩個(gè)變量從表中刪除。除此，用戶是否訂購(gòu)國(guó)際長(zhǎng)途業(yè)務(wù)international_plan和語音業(yè)務(wù)voice_mail_plan，屬于字符型的二元值，它們是不能直接代入模型的，故需要轉(zhuǎn)換為0-1二元值。

# 數(shù)據(jù)清洗 # 刪除state變量和area_code變量 churn.drop(labels=['state','area_code'], axis = 1, inplace = True)  # 將二元變量international_plan和voice_mail_plan轉(zhuǎn)換為0-1啞變量 churn.international_plan = churn.international_plan.map({'no':0,'yes':1}) churn.voice_mail_plan = churn.voice_mail_plan.map({'no':0,'yes':1}) churn.head()

如上表所示，即為清洗后的干凈數(shù)據(jù)，接下來對(duì)該數(shù)據(jù)集進(jìn)行拆分，分別構(gòu)建訓(xùn)練數(shù)據(jù)集和測(cè)試數(shù)據(jù)集，并利用訓(xùn)練數(shù)據(jù)集構(gòu)建分類器，測(cè)試數(shù)據(jù)集檢驗(yàn)分類器：

# 用于建模的所有自變量 predictors = churn.columns[:-1] # 數(shù)據(jù)拆分為訓(xùn)練集和測(cè)試集 X_train,X_test,y_train,y_test = model_selection.train_test_split(churn[predictors], churn.churn, random_state=12)  # 構(gòu)建決策樹 dt = tree.DecisionTreeClassifier(n_estimators = 300) dt.fit(X_train,y_train) # 模型在測(cè)試集上的預(yù)測(cè) pred = dt.predict(X_test)  # 模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 print(metrics.accuracy_score(y_test, pred)) # 模型評(píng)估報(bào)告 print(metrics.classification_report(y_test, pred))

如上結(jié)果所示，決策樹的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率超過93%，其中預(yù)測(cè)為no的覆蓋率recall為97%，但是預(yù)測(cè)為yes的覆蓋率recall卻為62%，兩者相差甚遠(yuǎn)，說明分類器確實(shí)偏向了樣本量多的類別(no)。

# 繪制ROC曲線 # 計(jì)算流失用戶的概率值，用于生成ROC曲線的數(shù)據(jù) y_score = dt.predict_proba(X_test)[:,1] fpr,tpr,threshold = metrics.roc_curve(y_test.map({'no':0,'yes':1}), y_score)  # 計(jì)算AUC的值 roc_auc = metrics.auc(fpr,tpr) # 繪制面積圖 plt.stackplot(fpr, tpr, color='steelblue', alpha = 0.5, edgecolor = 'black') # 添加邊際線 plt.plot(fpr, tpr, color='black', lw = 1) # 添加對(duì)角線 plt.plot([0,1],[0,1], color = 'red', linestyle = '--') # 添加文本信息 plt.text(0.5,0.3,'ROC curve (area = %0.3f)' % roc_auc) # 添加x軸與y軸標(biāo)簽 plt.xlabel('1-Specificity') plt.ylabel('Sensitivity') # 顯示圖形 plt.show()

如上圖所示，ROC曲線下的面積為0.79***UC的值小于0.8，故認(rèn)為模型不太合理。(通常拿AUC與0.8比較，如果大于0.8，則認(rèn)為模型合理)。接下來，利用SMOTE算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理：

# 對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集作平衡處理 over_samples = SMOTE(random_state=1234)  over_samples_X,over_samples_y = over_samples.fit_sample(X_train, y_train)  # 重抽樣前的類別比例 print(y_train.value_counts()/len(y_train)) # 重抽樣后的類別比例 print(pd.Series(over_samples_y).value_counts()/len(over_samples_y))

如上結(jié)果所示，對(duì)于訓(xùn)練數(shù)據(jù)集本身，它的類別比例還是存在較大差異的，但經(jīng)過SMOTE算法處理后，兩個(gè)類別就可以達(dá)到1:1的平衡狀態(tài)。下面就可以利用這個(gè)平衡數(shù)據(jù)，重新構(gòu)建決策樹分類器了：

# 基于平衡數(shù)據(jù)重新構(gòu)建決策樹模型 dt2 = ensemble.DecisionTreeClassifier(n_estimators = 300) dt2.fit(over_samples_X,over_samples_y) # 模型在測(cè)試集上的預(yù)測(cè) pred2 =dt2.predict(np.array(X_test))  # 模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 print(metrics.accuracy_score(y_test, pred2)) # 模型評(píng)估報(bào)告 print(metrics.classification_report(y_test, pred2))

如上結(jié)果所示，利用平衡數(shù)據(jù)重新建模后，模型的準(zhǔn)確率同樣很高，為92.6%(相比于原始非平衡數(shù)據(jù)構(gòu)建的模型，準(zhǔn)確率僅下降1%)，但是預(yù)測(cè)為yes的覆蓋率提高了10%，達(dá)到72%，這就是平衡帶來的好處。

# 計(jì)算流失用戶的概率值，用于生成ROC曲線的數(shù)據(jù) y_score = rf2.predict_proba(np.array(X_test))[:,1] fpr,tpr,threshold = metrics.roc_curve(y_test.map({'no':0,'yes':1}), y_score) # 計(jì)算AUC的值 roc_auc = metrics.auc(fpr,tpr) # 繪制面積圖 plt.stackplot(fpr, tpr, color='steelblue', alpha = 0.5, edgecolor = 'black') # 添加邊際線 plt.plot(fpr, tpr, color='black', lw = 1) # 添加對(duì)角線 plt.plot([0,1],[0,1], color = 'red', linestyle = '--') # 添加文本信息 plt.text(0.5,0.3,'ROC curve (area = %0.3f)' % roc_auc) # 添加x軸與y軸標(biāo)簽 plt.xlabel('1-Specificity') plt.ylabel('Sensitivity')  # 顯示圖形 plt.show()

以上就是“Python非平衡數(shù)據(jù)問題如何解決”這篇文章的所有內(nèi)容，感謝各位的閱讀！相信大家閱讀完這篇文章都有很大的收獲，小編每天都會(huì)為大家更新不同的知識(shí)，如果還想學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)行業(yè)資訊頻道。